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得到许可的 未经许可 需要身份验证 发布人:德古意特出版社 2015年6月10日

选择1趋势过滤器

  • 山田浩史 电子邮件徽标 高原妍(Gawon Yoon)

摘要

这个1趋势过滤器与流行的Hodrick–Prescott(HP)过滤器类似,似乎很有前途,因为它使我们能够在不指定扭结点位置和数量的情况下估计分段线性趋势先验的这种趋势可能被视为增长率偶尔受到永久性冲击的结果。与HP过滤器类似,在应用此过滤器时需要选择调整参数的值。本文提出了一种选择调谐参数的方法1趋势过滤器及其泛化。

JEL分类:C22型

通讯作者:Hiroshi Yamada,Hiroshima University经济系,1-2-1 Kagamiyama,Higashi-Hiroshima 739-8525,Japan,电话:+81-82-424-7214,传真:+81-02-424-7212,电子邮箱:

致谢

我们非常感谢两位匿名审稿人和编辑提出的宝贵建议和意见。通常的警告适用。山田浩史的工作得到了JSPS KAKENHI拨款22530272、15K13010的部分支持。

附录

(8)和(9)的证明

正如Osborne、Presnell、Turlach(2000)和Kim等人(2009)所言v(v)=[v(v)1, …,v(v)T型−2]'使得(a):2(x个**)=ϕ**D类v(v),其中,对于t吨=1, …,T型−2,v(v)t吨=1,如果ηt吨>0,v(v)t吨=-1,如果ηt吨<0,和v(v)t吨∈[-1,1]如果ηt吨=0.这里[η1, …,ηT型−2]′=Dx公司**.作为Dx公司**0,我们看到(b):||v(v)||=1.结合(a)和(b),我们得到(8)。此外,从v(v),我们看到(c):(Dx公司**)′v(v)=||Dx公司**||1.结合(a)和(c),我们得到(9)。

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补充材料:

本文的在线版本(DOI:2014-0089年11月15日)提供授权用户可用的补充材料。


在线发布:2015-6-10
印刷出版:2016-2-1

©2016 De Gruyter版权所有

2024年9月26日从下载https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2014-0089/html
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