工具书类
[1]阿杰夫斯基（Ajevskis，V.-Vitola，K.）：利率期限结构的收敛模型，财务回顾14(4) (2008), 727–747.10.1093/rof/rfn030在谷歌学者中搜索
[2]布里戈·D·墨丘里奥·F：利率模型——理论与实践：微笑、通货膨胀与信贷柏林施普林格出版社，2006年。在谷歌学者中搜索
[3]Corzo Santamaria，T.-Biscarri，J.G.：利率收敛的非参数估计：对债券定价的影响《西班牙经济评论》7(3) (2005), 167–190.2007年10月10日/10108-004-0094-2在谷歌学者中搜索
[4]Corzo Santamaria，T.-Schwartz，E.：欧盟内部趋同：来自利率的证据，经济。笔记29(2) (2000), 243–266.10.1111/1468-0300.00032在谷歌学者中搜索
[5]古里鲁，C.-贾西亚克，J.：应用于平滑过渡的多元Jacobi过程，J.计量经济学131(1–2) (2006), 475–505.2016年10月10日/j.jeconom.2005.01.014在谷歌学者中搜索
[6]赫斯顿，S.L.：随机波动期权的封闭解及其在债券和货币期权中的应用《金融评论》。螺柱。6(2) (1993), 327–343.10.1093/rfs/6.2.327在谷歌学者中搜索
[7]卡林·S·泰勒·H·E：随机过程第二课程爱思唯尔出版社，1981年。在谷歌学者中搜索
[8]郭勇凯：金融衍生品的数学模型，施普林格，柏林，2008年。在谷歌学者中搜索
[9]Oksendal，B.：随机微分方程，施普林格，柏林，2003年。10.1007/978-3-642-14394-6在谷歌学者中搜索
[10]斯特利科娃，B.-Zíková，Z.：利率的三因素收敛模型《算法学报》（A.Handlovičová，Z.Minarechová，D.Ševčovićeds.），布拉迪斯拉发斯洛伐克理工大学，STU出版社，2012年，第95-104页。在谷歌学者中搜索
[11]Teng，L.-Ehrhardt，M.-GØnther，M..：随机相关性建模，J.数学。印度。6(2) (2016), 1–18.10.1007/978-3-319-23413-7_14在谷歌学者中搜索
[12]Teng，L.-Ehrhardt，M.-GØN，M.：关于随机相关的Heston模型，国际理论杂志。申请。财务19(06) (2016), 1650033.10.1142/S021902491650333号在谷歌学者中搜索
[13]Zíkovä，Z.-斯特利科娃，B.：CKLS型利率收敛模型、凯贝内提卡48(3) (2012), 567–586.在谷歌学者中搜索
