摘要。
我们提出了一种概率数值算法来求解倒向随机具有非负跳跃的微分方程（BSDE），是在[`Feynman–Kac表示Hamilton–Jacobi–Bellman IPDE'，Ann.Probab.，to中引入的一类BSDE表示完全非线性HJB方程。这尤其包括随机的数值分辨率波动率可控的控制问题，可能会退化。我们基于最小二乘回归的反向方案利用了蒙特卡罗方法的高维特性，并以反馈形式为最优控制提供了参数估计。对算法误差进行了部分分析，并对波动性和/或相关性不确定的期权超复制问题，包括与数值的详细比较【J.Compute.Finance 14（2011），37–71】中提出的替代方案的结果。
奖励标识/授予编号：液化石油气（ANR-11-JS01-0007）
收到：2013-11-22
认可的：2014-4-23
在线发布：2014-4-30
印刷出版：2014年6月1日
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