摘要
研究了一类Fokker-Planck方程的Chang-Cooper离散格式。这些抛物线型方程控制随机过程概率密度函数的时间演化，从而保证了密度函数的正性和总概率的保守性。结果表明，Chang-Cooper格式与时间上的向后一阶和二阶有限差分相结合，可以提供稳定且准确的保守正解。这些特性在理论上得到了证明，并通过数值实验进行了验证。
收到：2013-12-9
认可的：2014-5-8
在线发布：2015-11-3
印刷出版：2015-9-1
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