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得到许可的 未经许可 需要身份验证 发布人:德古意特出版社 2018年12月19日

累积熵作为风险度量的注记

  • 萨伊德·塔马塞比 电子邮件徽标 霍贾特·帕萨

摘要

Di Crescenzo和Longobardi[Di Crescenzo和Longobardi,关于累积熵,J.统计学家。计划。推断139 2009,12,4072–4087]提出了累积熵(CE)作为差分熵的替代方法。他们使用经验方法给出了CE的估计值。在本文中,我们考虑了一种基于CE的风险度量,并将其与一些分布的标准差和基尼均值差进行了比较。我们还利用经济合作与发展组织(OECD)成员国股市的样本对这些指标进行了实证比较。

MSC 2010年:60埃15;62B10型;62号05

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收到:2018年7月29日
修订日期:2018-12-03
认可的:2018-12-03
在线发布:2018-12-19
印刷出版:2019-06-01

©2019 Walter de Gruyter GmbH,柏林/波士顿

于2014年6月13日从下载https://www.degruyter.com/doile/10.1515/eqc-2018-0019/html
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