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BY-NC-ND 4.0许可证 开放式访问 发布人:De Gruyter开放存取 2017年6月27日

简化藤系模型的非参数估计:方法比较

  • 托马斯·纳格勒 电子邮件徽标 , 克里斯蒂安·谢尔哈斯 克劳迪娅·查多
来自日志依赖关系建模

摘要

在过去的十年中,简化的藤系模型一直是一个活跃的研究领域。他们从边缘密度和二元copula密度的乘积构建了一个高维概率密度。除了参数模型外,还提出了几种藤蔓连接函数的非参数估计方法。在本文中,我们扩展了这些方法,并在广泛的模拟研究和实际数据应用中进行了比较。我们确定了几个驱动估计器相对性能的因素。最重要的是依赖的力量。没有发现任何方法比所有其他方法都好。总的来说,核估计的性能最好,但在弱相关性和无尾相关性的情况下,核估计比惩罚B样条估计的性能差。

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收到:2016-12-27
认可的:2017-5-16
在线发布:2017年6月27日
印刷出版:2017-1-26

© 2017

本作品是根据Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0许可证授权的。

于2014年5月26日从下载https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/demo-2017-0007/html
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