Quasi-Monte Carlo methods for the Kou model

Jan Baldeaux

doi:10.1515/MCMA.2008.012

发布人：德古意特出版社 2008年11月28日

Kou模型的拟蒙特卡罗方法

扬·巴尔多

来自日志蒙特卡罗方法及其应用

https://doi.org/10.1515/MCMA.2008.012

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摘要

我们首先展示了如何将金融问题公式化为一个积分问题，以便QMC方法可以应用于它。因此，我们介绍了QMC方法来处理与Kou模型下的泊松过程、复合泊松过程和跳跃扩散过程有关的积分问题。与增量-增量方法相反，我们的方法改变了积分问题中变量的顺序，以将更多的变量打包到开放维度中。我们报告的数值实验表明，引入的方法比增量方法的标准误差更低。

收到：2008-04-21

修订过的：2008-09-23

在线发布：2008-11-28

印刷出版：2008年11月

Kou模型的拟蒙特卡罗方法

摘要

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