我们提出了一种多步Richardson-Romberg外推计算方法期望值E（f）（X）T型)扩散（Xt吨)t吨∈[0,T型]当弱时间离散化欧拉格式引起的误差允许按顺序展开R（右）≥ 2. 复杂的估计值随着R（右）2（而不是2R（右）在经典方法中），其方差是渐近的通过考虑基础Euler中一些一致的布朗增量来控制计划。使用路径相关选项（回溯、，barrier）支持这样的推测，即它们的弱时间离散化误差也允许扩张（以不同的规模）。那么，一个合适的Richardson Romberg推断似乎用Brownian桥来超越Euler方案。
在线发布：2007-05-21
印刷出版：2007-04-19
Walter de Gruyter版权所有2007
