关于伊藤跳跃扩散过程公式的变换

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在线ISSN:1883-0617
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关于伊藤跳跃扩散过程公式的变换

吉田直宏

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关键词：伊藤公式,跳跃扩散过程,Black-Scholes方程

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2015第7卷第29-32页

内政部 https://doi.org/10.14495/jsiaml.7.29

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摘要

本文详细证明了Ito的跳跃扩散过程公式中出现的跳跃分量之和转化为关于某一计数过程的随机积分。作为转换后的伊藤公式的应用，讨论了复合泊松过程模型和跳跃扩散过程模型中的Black-Scholes方程。

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©2015，日本工业与应用数学学会

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