在本文中，我们构造了一个有效前沿的置信区域，假设资产收益是矩阵椭圆轮廓分布的。我们的结果将Bodnar和Schmid（2009）的发现扩展到了非正态分布的资产回报率。为了纠正Siegel和Woodgate（2007）中记录的样本有效前沿的过度乐观，提出了有效前沿的无偏估计。此外，我们导出了一个精确的整体F类-椭圆模型中有效边界的测试。