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风险度量与Breiman定理的多元推广

部分： 应用数学经济学

剑桥大学出版社在线出版：2016年2月4日

Anne-Laure Fougeres公司 和
Cecile Mercadier公司
Anne-Laure Fougeres公司*
附属：
里昂大学1
Cecile Mercadier公司*
附属：
里昂大学1
*
∗邮政地址：里昂大学，CNRS UMR 5208，里昂大学1，卡米尔约旦学院，1918年11月11日43 Boulevard du 11，F-69622 Villeurbane cedex，France。
∗邮政地址：里昂大学，CNRS UMR 5208，里昂大学1，卡米尔约旦学院，1918年11月11日43 Boulevard du 11，F-69622 Villeurbane cedex，France。
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摘要

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由于偿付能力资本要求，保险风险建模越来越受到关注。破产概率已成为评估监管资本的标准风险指标。在本文中，我们主要研究有限时间范围内的离散时间模型。文献中有几个结果可用于通过单个索赔额的尾部概率之和来校准破产概率。这项工作的目的是获得这种概率在多元正则变化下的渐近性，更准确地说，是从Breiman定理的推广中推导出来的。因此，我们提出了破产概率允许计算等价物的新情况。我们还导出了风险值的渐近性。

关键词

离散时间模型破产概率风险价值多元正则变分相依风险

MSC分类

主要用户： 91B30：风险理论，保险
次要： 62P05：精算科学和金融数学应用
类型
研究文章
问询处
应用概率杂志 ,第49卷 ,第2版 2012年6月 ，第364至384页
版权
©应用概率信托

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