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cramér情形下广义Ornstein–Uhlenbeck过程的破产概率

部分： 马尔可夫过程随机分析数学经济学

剑桥大学出版社在线出版：2016年7月14日

达米安·班科夫斯基 ,
克劳迪娅·克鲁珀伯格 和
罗斯·马勒
达米安·班科夫斯基
附属：
澳大利亚国立大学、数学科学研究所、澳大利亚国立大学，堪培拉，ACT 0200，澳大利亚。电子邮件地址：damien.bankovsky@anu.edu.au
克劳迪娅·克鲁珀伯格
附属：
慕尼黑理工大学数学科学中心和德国加兴理工大学高级研究所，邮编85748。电子邮件地址：cklu@ma.tum.de
罗斯·马勒
附属：
澳大利亚国立大学、数学科学研究所、澳大利亚国立大学金融与应用统计学院，堪培拉，ACT 0200，澳大利亚。电子邮件地址：ross.maller@anu.edu.au
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摘要

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对于二元Lévy过程（ξt吨,ηt吨)t吨≥0和初始值V（V）0定义通用的Ornstein–Uhlenbeck（GOU）流程V（V）t吨：=eξt吨(V（V）0+∫t吨0e（电子）-ξ秒-dη秒),t吨≥0，以及相关的随机积分过程Z轴t吨:=∫0t吨e（电子）-ξ秒-dη秒,t吨≥0.让T型z（z）：=inf{t吨>0:V（V）t吨<0|V（V）0=z（z）}和ψ(z（z）)：=P(T型z（z）<∞）z（z）≥0是GOU过程的破产时间和无限期破产概率。我们的结果扩展了Nyrhinen（2001）和其他人以前的工作，给出了ψ的渐近估计(z（z）)以及T型z（z）作为z（z）→∞, 在非常一般、易于检查的假设下，当ξ满足Cramér条件时。

关键词

Lévy过程的指数泛函通用Ornstein–Uhlenbeck流程破产概率随机递推方程

MSC分类

主要用户： 60H30：随机分析的应用（用于PDE等）60J25:一般状态空间上的连续时间马尔可夫过程91B30：风险理论，保险
次要： 60H25:随机运算符和方程
类型
第1部分。风险理论
问询处
应用概率杂志 ,第48卷 ,A期：应用概率的新前沿（应用概率杂志第48A卷） 2011年8月 ，第15-28页
版权
版权所有©应用概率信托2011

工具书类

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