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马尔可夫加性过程的第一次通过与广义Jordan链

部分内容： 特殊过程

剑桥大学出版社在线出版：2016年7月14日

伯纳多·达尤里 ，
杰夫根尼斯·伊万诺夫斯 ，
提供Kella 和
米歇尔·曼杰斯
伯纳多·达尤里*
附属：
马德里卡洛斯三世大学
杰夫根尼斯·伊万诺夫斯*
附属：
Eurandom和阿姆斯特丹大学
提供Kella*
附属：
耶路撒冷希伯来大学
米歇尔·曼杰斯*
附属：
阿姆斯特丹大学、欧洲随机大学和CWI
*
∗邮政地址：西班牙马德里埃夫达大学30，28911 Leganes，Carlos III de Madrid大学。
**邮政地址：荷兰埃因霍温5600 MB，邮政信箱513，Eurandom。电子邮件地址：ivanovs@eurandom.tue.nl
∗∗∗通讯地址：以色列耶路撒冷希伯来大学统计系，耶路撒冷91905。
∗∗∗∗邮政地址：荷兰阿姆斯特丹科学园904号阿姆斯特丹大学Korteweg-de Vries数学研究所，邮编：1098 XH。
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摘要

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本文考虑谱负马尔可夫加性过程（MAP）的首次通过过程。这个过程的规律是由一个特定的矩阵函数唯一表征的，它在涨落理论中起着至关重要的作用。我们展示了如何使用与解析矩阵函数相关联的Jordan链理论来识别该矩阵。这个结果为我们提供了一种技术，可以用来推导各种进一步的恒等式。

关键词

Lévy过程波动理论马尔可夫加性过程

MSC分类

次要： 60K25：排队论60K37：随机环境中的进程
类型
研究文章
问询处
应用概率杂志 ，第47卷 ，第4版 2010年12月 第1048-1057页
版权
版权所有©Applied Probability Trust 2010

工具书类

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