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具有两个反射势垒的Markov调制布朗运动

部分： 特殊过程马尔可夫过程

剑桥大学出版社在线出版：2016年7月14日

杰夫根尼斯·伊万诺夫斯
杰夫根尼斯·伊万诺夫斯*
附属：
EURANDOM、埃因霍温理工大学和阿姆斯特丹大学
*
∗邮政地址：荷兰埃因霍温5600 MB，埃因霍芬科技大学，EURANDOM，邮政信箱513。电子邮件地址：ivanovs@eurandom.tue.nl
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摘要

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我们考虑一个Markov-modulated Brownian运动被反射到一个条[0，B类]. 已知在某些假设下，该过程的平稳分布具有简单的形式。我们提供了一个导致此结果的简短概率论证，并解释了其简单性。此外，这一论点允许推广，包括反射过程在独立的指数分布时期的分布。我们的第二个贡献涉及模型的瞬态行为。我们确定了在逆局部时间定义模型的过程的联合定律。

关键词

马尔可夫加性过程流体模型有限缓冲器双面反射逆局部时间溢流过程

MSC分类

次要： 60J55：本地时间和加法函数60K25：排队论60K37：随机环境中的过程
类型
研究文章
问询处
应用概率杂志 ,第47卷 ,第4版 2010年12月 第1034-1047页
版权
版权所有©Applied Probability Trust 2010

工具书类

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