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论Lévy保险风险过程的极端破坏行为

部分： 特殊过程马尔可夫过程数学经济学随机过程

剑桥大学出版社在线出版：2016年7月14日

C.Klüppelberg公司 和
A.E.基普里亚诺
C.克鲁珀伯格*
附属：
慕尼黑技术大学
A.E.基普里亚诺*
附属：
赫里奥特·沃特大学
*
∗邮政地址：德国加兴市博尔兹曼大街3号慕尼黑理工大学数学科学中心，D-85747。电子邮件地址：cklu@ma.tum.de
∗∗邮政地址：英国爱丁堡EH14 4AS赫里奥特大学数学与计算机科学学院。电子邮件地址：kyprianou@ma.hw.ac.uk
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摘要

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在这个简短的注释中，我们展示了Vigon（2002），Klüppelberg中给出的新的涨落恒等式及其相关的渐近性等人。（2004）以及Doney和Kyprianou（2006），以一种基本的方式为建立一类Lévy保险风险过程的渐近超调和下冲分布提供了基础。这些结果使Asmussen和Klüppelberg（1996）关于Cramér-Lundberg过程的早期结论更具普遍性。

关键词

Lévy过程保险风险过程废墟极值理论

MSC分类

主要用户： 60K05：更新理论60K15:Markov更新过程，半Markov过程91B30：风险理论，保险
次要： 60G70：极值理论；极值过程60J55：本地时间和加法函数
类型
简短通信
问询处
应用概率杂志 ,第43卷 ,第2版 2006年6月 第594-598页
版权
©应用概率信托2006

工具书类

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