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一般随机投资收益过程和二元上尾独立重尾索赔的有限和无限时间破产概率

部分： 数学经济学应用

剑桥大学出版社在线出版：2016年1月4日

郭凤龙 和
王鼎成
郭凤龙
附属：
南京审计大学、中国电子科技大学
王定成*
附属：
南京审计大学、澳大利亚国立大学、中国电子科技大学
*
∗邮政地址：中国南京211815，南京审计大学金融工程中心。电子邮件地址：wangdc@nau.edu.cn网址
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摘要

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本文研究了一类具有随机投资收益的Poisson风险模型的有限和无限破产概率的渐近行为，该模型的投资收益构成了一个一般的自适应cádlág过程，且重尾索赔额是二元上尾独立的。本文的结果表明，渐近破产概率受保险风险的极值支配，而不受投资风险的极点支配。作为结果的应用，我们讨论了投资收益由分数布朗运动、积分Vasicek模型、积分Cox–Ingersoll–Ross模型和Heston模型决定的四种特殊情况。

关键词

破产概率沉重的尾巴投资回报过程上尾依赖性分数布朗运动Vasicek模型考克斯-英格索尔-罗斯模型赫斯顿模型

MSC分类

主要用户： 62P05：精算科学和金融数学应用
次要： 62P20：经济学应用91B30：风险理论，保险
类型
一般应用概率
问询处
应用概率的进展 ,第45卷 ,第1版 2013年3月 第241-273页
版权
©应用概率信托

工具书类

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