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马尔可夫核和尾链的渐近性

部分： 马尔可夫过程应用随机过程

剑桥大学出版社在线出版：2016年1月4日

西德尼·I·雷斯尼克 和
大卫·泽伯
西德尼·I·雷斯尼克*
附属：
康奈尔大学
大卫·泽伯*
附属：
康奈尔大学
*
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**邮寄地址：康奈尔大学统计科学系，301 Malott Hall，Ithaca，NY 14853，USA电子邮件地址：dsz5@cornell.edu
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摘要

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某些马尔可夫链的极端行为的渐近模型是“尾链”。通常采用乘法随机游走的形式，它在导出极值特征时很有用，例如点过程极限。我们将该模型置于更一般的背景下，根据过渡核的极值理论进行表述，并通过形式化极端状态和非极端状态之间的区别对其进行扩展。我们在前面的工作中考虑了更新函数和转移核形式之间的联系，并证明了尾链模型在仅对边际尾进行假设的情况下导致有限维分布的多元正则变分性质。

关键词

极端值马尔可夫链多元正则变分过渡内核尾链沉重的尾巴

MSC分类

主要用户： 60G70：极值理论；极值过程60J05:一般状态空间上的离散马尔可夫过程
次要： 62P05：精算科学和金融数学应用
类型
一般应用概率
问询处
应用概率的进展 ,第45卷 ,第1版 2013年3月 第186-213页
版权
©应用概率信托

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