主机名：page-component-848d4c4894-p2v8j总加载时间：0渲染日期：2024-06-11T23:14:46.665Z有数据问题：falsehasContentIssue为false
  • 英语
  • 法国

生活在多维边缘：利用规则变化寻找隐藏的风险

部分： 非参数推理极限定理随机过程

剑桥大学出版社在线出版：2016年1月4日

Bikramjit Das公司 ,
Abhimanyu Mitra公司 和
西德尼·雷斯尼克
Bikramjit Das公司*
附属：
苏黎世联邦理工大学
Abhimanyu Mitra公司*
附属：
康奈尔大学
西德尼·雷斯尼克*
附属：
康奈尔大学
*
∗邮政地址：瑞士苏黎世联邦理工学院数学系RiskLab，Rämistrasse 101，8092苏黎世。电子邮件地址：bikram@math.ethz.ch
∗∗通讯地址：美国纽约州伊萨卡市康奈尔大学运营研究与信息工程学院，邮编：14853。
∗∗通讯地址：美国纽约州伊萨卡市康奈尔大学运营研究与信息工程学院，邮编：14853。
权限和权限 [在新窗口中打开]

摘要

核心共享和HTML视图不适用于此内容。但是，由于您有权访问此内容，可以通过“保存PDF”操作按钮获得完整的PDF。

在金融、电信、保险和环境科学等多种应用中，多元规则变化在评估尾部风险方面发挥着重要作用。基于渐近模型的经典理论有时会导致对联合尾部区域概率的不准确且无用的估计。这个问题可以通过使用隐藏的规则变化（见Resnick（2002）和Mitra and Resnick，2011））。我们提供了一个更灵活的隐藏规则变化定义，为更大类别的尾部风险区域提供了改进的风险估计。

关键词

规则变化光谱测量渐近独立性风险集合模糊收敛

MSC分类

主要用户： 60F99:以上都没有，但在本节中62G32：极值统计；尾部推断
次要： 60G70：极值理论；极值过程
类型
一般应用概率
问询处
应用概率的进展 ,第45卷 ,第1版 2013年3月 第139-163页
版权
©应用概率信托

工具书类

比林斯利,第页。(1999).概率测度的收敛性,第2版。 约翰威利,纽约.交叉参考谷歌学者
宾厄姆,新罕布什尔州。,戈迪,C.M.公司。和标致,J·L·。(1989).常规变化（《数学百科全书》，应用27）。剑桥大学出版社.谷歌学者
蔡,J.-J.公司。,艾因马尔,J·H·J。和德哈恩,L。(2011).多元规则变化下极端风险区域的估计.安。统计师。 39,1803–1826.交叉参考谷歌学者
达斯,B。和雷斯尼克,美国。(2011).极端组件的条件处理：模型与锥体上规则变化的一致性.伯努利 17,226–252.交叉参考谷歌学者
德哈恩,L。和费雷拉,答：。(2006).极值理论.施普林格,纽约.交叉参考谷歌学者
德汉,L。和雷斯尼克,美国。(1993).多元极值极限分布的估计.Commun公司。统计师。斯托克。型号 9,275–309.交叉参考谷歌学者
赫夫南,J。和雷斯尼克,美国。(2005).隐正则变分与秩变换.高级申请。探针。 37,393–414.交叉参考谷歌学者
赫夫南,J·E。和雷斯尼克,S.I.公司。(2007).具有极值分量的随机向量的极限定律.附录申请。探针。 17,537–571.交叉参考谷歌学者
赫夫南,J·E。和Tawn公司,J.A.公司。(2004).多元极值的条件方法（附讨论）.J.R.统计。Soc.B公司 66,497–546.交叉参考谷歌学者
Hult公司,H。和林德斯科格,F、。(2006).度量空间上测度的正则变分.出版物。Inst.数学。（贝尔格莱德）（N.S.） 80(94),121–140.交叉参考谷歌学者
乔,H。和锂,H。(2011).多元正变的尾部风险.方法计算。申请。探针。 13,671–693.交叉参考谷歌学者
卡伦伯格,O。(1983).随机测量,第3版。 名的音乐会,柏林.交叉参考谷歌学者
莱德福德,A.W.公司。和Tawn公司,J.A.公司。(1996).多元极值的近似独立性统计.生物特征 83,169–187.交叉参考谷歌学者
莱德福德,A.W.公司。和Tawn公司,J.A.公司。(1998).极端情况下的伴随尾行为.高级申请。探针。 30,197–215.交叉参考谷歌学者
莫利克,英国。和雷斯尼克,美国。(2005).隐藏规则变化的特征和示例.极端 7,31–67.交叉参考谷歌学者
密特拉,答：。和雷斯尼克,S.I.公司。(2010).隐藏的规则变化：检测和估计.预打印。可在http://arxiv.org/abs/1001.5058v2.谷歌学者
密特拉,答：。和雷斯尼克,S.I.公司。(2011).隐患规律变化及隐患检测.斯托克。型号 27,591–614.交叉参考谷歌学者
莫尔恰诺夫,一、。(2005).随机集理论.施普林格,伦敦.谷歌学者
普罗霍罗夫,Y.V.公司。(1956).概率论中随机过程的收敛性和极限定理.特奥。维罗杰特。Primen公司。 1,177–238.谷歌学者
雷斯尼克,美国。(2002).隐正则变分、二阶正则变分和渐近独立性.极端 5,303–336.交叉参考谷歌学者
雷斯尼克,美国。(2007).重尾现象：概率和统计建模.施普林格,纽约.谷歌学者
雷斯尼克,美国。(2008).极值、正则变分和点过程.施普林格,纽约.谷歌学者