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随机向量和过程的极端剩余相关性

部分： 非参数推理

剑桥大学出版社在线出版：2016年7月1日

劳伦斯·德哈恩 和
陈洲
劳伦斯·德汉*
附属：
蒂尔堡大学和里斯本大学
陈舟*
附属：
荷兰银行和鹿特丹伊拉斯谟大学
*
∗邮政地址：荷兰蒂尔堡大学计量经济学与运筹学系，邮政信箱90153，5000LE蒂尔堡。电子邮件地址：ldehaan@ese.eur.nl
∗∗邮政地址：荷兰阿姆斯特丹1000AB邮政信箱98，荷兰德兰银行经济研究部。电子邮件地址：c.zhou@dnb.nl公司
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摘要

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极值分布吸引域中的二维随机向量克称为渐近独立（即在尾部），如果克是其边际分布函数的乘积。Ledford和Tawn（1996）讨论了这种情况下的剩余依赖形式。在本文中，我们给出了这一现象的特征（另请参见Ramos和Ledford（2009）），并对高维空间和随机过程进行了扩展。银行系统中的系统性风险在类似的框架中处理。

关键词

渐进独立性极端剩余相关性光谱测量

MSC分类

主要用户： 62G20:渐近性质
类型
一般应用概率
问询处
应用概率的进展 ,第43卷 ,第1版 2011年3月 ，第217-242页
版权
版权所有©Applied Probability Trust 2011

脚注

部分由FCT项目PTDC/MAT/112770/2009提供支持。

工具书类

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