主机名：page-component-848d4c4894-x5gtn总加载时间：0渲染日期：2024-06-01T11:40:24.162Z有数据问题：falsehasContentIssue为false
  • 英语
  • 法国

离散时间滤波器的一致逼近

部分内容： 分配理论随机系统与控制

剑桥大学出版社在线出版：2016年7月1日

卡里·海涅 和
丹·克里斯安
卡里·海涅*
附属：
坦佩雷理工大学
丹·克里斯安*
附属：
伦敦帝国理工学院
*
∗电子邮件地址：kari.heine@wire.fi
**邮政地址：英国伦敦SW7 2BZ皇后门180号帝国学院赫胥黎大厦数学系。
权限和权限 [在新窗口中打开]

摘要

核心共享和HTML视图不适用于此内容。但是，由于您有权访问此内容，可以通过“保存PDF”操作按钮获得完整的PDF。

近年来，各种顺序蒙特卡罗方法，即粒子滤波器，被广泛应用于各种应用中，包括评估通常难以处理的随机离散时间滤波器。虽然有限时间区间存在收敛结果，但将误差限定在无限时间区间上需要更强的收敛形式，即一致收敛。本文证明了某些粒子滤波器一致收敛的滤波器应用的容易验证的条件。基本上，这些条件要求观测结果足够准确。信号处理中不存在混合或遍历条件。

关键词

离散时间滤波器颗粒过滤器蒙特卡罗滤波器一致收敛

MSC分类

主要用户： 93E11：过滤
次要： 93E15：随机稳定性62E20：渐近分布理论
类型
一般应用概率
问询处
应用概率的进展 ，第40卷 ，第4版 2008年12月 第979-1001页
版权
版权所有©Applied Probability Trust 2008

工具书类

阿塔尔，R。和Zeitouni公司，O。(1997).非线性滤波的指数稳定性。安·Inst.H.PoincaréProb。统计师。 33，697–725。谷歌学者
克里桑，D。(2001).粒子过滤器-理论观点.英寸序贯蒙特卡罗方法在实践中的应用，编辑杜塞特，A。 等。，施普林格，纽约，页。17–41。谷歌学者
克里桑，D。和海涅，K。(2008).离散时间滤波器在噪声分布尾部的稳定性。J.伦敦数学。Soc公司。 78，441–458。谷歌学者
德尔莫拉尔，第页。(1998).非线性滤波问题数值解的一致收敛定理。J.应用。探针。 4，873–884。谷歌学者
道德，Del（删除），和，第页。 吉奥内，A。(2001).交互过程的稳定性及其在滤波和遗传算法中的应用。安·Inst.H.PoincaréProb。统计师。 37，155–194。谷歌学者
多布鲁申，共和国。(1956).非平稳马尔可夫链的中心极限定理。我。理论探索。申请。 1，72–89。谷歌学者
海涅，英国。(2007).离散时间滤波器的稳定性及其逼近的一致收敛性. ,坦佩雷理工大学。谷歌学者
北川，G。(1996).非高斯非线性状态空间模型的蒙特卡罗滤波和平滑器。J.计算。图表。统计师。 5，1–25。谷歌学者
孔雀王朝，一、。和梅恩，标准普尔。(2005).大偏差渐近性与乘法正则马尔可夫过程的谱理论。电子。J.探针。 10，61–123。谷歌学者
昆施，H。(2005).递归蒙特卡罗滤波器：算法和理论分析。安。统计师。 33，1983–1983。谷歌学者
LeGland公司，F、。和乌贾内，N。(2003).非线性滤波器稳定性和一致粒子近似的鲁棒化方法：伪混合信号示例。斯托克。过程。申请。 106，279–316。谷歌学者
LeGland公司，F、。和乌贾内，N。(2004).使用Hilbert度量的非线性滤波器的稳定性和一致逼近，以及在粒子滤波器中的应用。附录申请。探针。 14，144–187。谷歌学者
乌贾内，N。和鲁宾塔勒，美国。(2005).非遍历信号下非线性滤波器的稳定性和一致粒子逼近。斯托克。分析。申请。 23，421–448。谷歌学者
帕帕瓦西利欧，A。(2005).一致收敛的自适应粒子滤波器。J.应用。探针。 4，1053–1068。谷歌学者
吴，L。(2000).关于马尔可夫过程大偏差的几点注记。数学学报。罪。（英语系列），16，369–394。谷歌学者