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基于EVT的风险资本估计与高分位数收敛

部分： 非参数推理随机过程

剑桥大学出版社在线出版：2016年7月1日

马蒂亚斯·德根 和
保罗拥抱
马蒂亚斯·德根*
附属：
苏黎世ETH
保罗拥抱*
附属：
苏黎世ETH
*
*通讯地址：瑞士苏黎世CH-8092苏黎世Raemistrase 101苏黎世ETH数学系。
*通讯地址：瑞士苏黎世CH-8092苏黎世Raemistrase 101苏黎世ETH数学系。
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摘要

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我们讨论了一些关于基于分位数的风险资本估算准确性的问题。在这种背景下，极值理论（EVT）自然而然地应运而生。本文进一步阐明了关于使用半参数方法（如EVT）和使用特定参数模型（如克-和-小时特别是，我们讨论了使用EVT时从此类参数模型演变而来的问题和陷阱，并强调了潜在二阶尾部行为的重要性。

关键词

极值理论g和h分布操作风险峰值超过阈值倒数第二近似二阶正则变分缓慢变化风险价值

MSC分类

主要用户： 60G70：极值理论；极值过程
次要： 62G32：极值统计；尾部推断
类型
一般应用概率
问询处
应用概率的进展 ，第40卷 ，第3版 2008年9月 第696-715页
版权
版权所有©Applied Probability Trust 2008

工具书类

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