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1998年5月 模拟归一化常数:从重要性采样到桥接采样再到路径采样
安德鲁·格尔曼,孟晓丽
统计师。科学。 13(2): 163-185 (1998年5月)。 数字对象标识码:10.1214/ss/1028905934

摘要

计算概率模型的归一化常数(比值)是许多统计和科学研究的一个基本计算问题。蒙特卡罗模拟是一种有效的技术,尤其是在复杂和高维模型中。本文旨在通过建立理论联系并说明其与统计问题的使用,使普通统计受众注意一些源自理论物理的有效方法,同时从更统计的角度探讨这些方法。我们证明了验收比率法热力学积分是重要抽样的自然概括,这是统计受众最熟悉的。前者通过使用单个“桥”密度来概括重要性抽样,因此是桥式取样在孟和王的意义上。热力学积分在数值分析文献中也被称为绪方的高维积分方法,它对应于无限多且连续连接的桥梁(因此是一条“路径”)的使用。我们的路径采样该公式为热力学积分提供了更大的灵活性,因此具有潜在的效率,而最佳路径的搜索结果与Jeffreys先验密度以及两种密度之间的Rao和Hellinger距离密切相关。我们提供了一个信息丰富的理论示例以及两个经验示例(涉及17到70维的积分)来说明路径采样的潜力和实现。我们还讨论了一些尚未解决的问题。

引用

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安德鲁·盖尔曼。 孟晓丽。 “模拟规范化常数:从重要性采样到桥接采样再到路径采样。” 统计师。科学。 13 (2) 163 - 185, 1998年5月。 https://doi.org/10.1214/ss/1028905934

问询处

出版日期:1998年5月
欧几里得项目首次提供:2002年8月9日

zbMATH公司:966.65004
数学科学网:MR1647507型
数字对象标识符:10.1214/ss/1028905934

关键词:验收比率法,海林格距离,杰弗里斯先验密度,马尔科夫蒙特卡洛,数值积分,Rao距离,热力学积分

版权所有©1998数学统计研究所

第13卷•第2期•1998年5月
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