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1988年3月 参数趋于无穷时指数族似然方法的渐近行为
斯蒂芬·波特诺伊
安。统计师。 16(1): 356-366 (1988年3月)。 DOI:10.1214/aos/1176350710

摘要

考虑$p_n$维中一个正则指数族的大小为$n$的样本。设$\hat\theta_n$表示最大似然估计量,并考虑$p_n$与$n$趋于无穷大的情况,其中$\{\ta_n\}$是$R^{p_n}$中的参数值序列。给出了$\|\hat\theta_n-\theta_n\|=O_p(\sqrt{p_n/n})$和$\|hat\theta _n-\tea_n-\上划线的力矩条件{十} _n(n)\|=O_p(p_n/n)$,其中$\上划线{十} _n(n)$是样本平均值。当$p^2_n/n\rightarrow 0$时,后一个结果提供正常近似结果。示例表明,即使对于单个坐标$(theta_n-theta_n),法向近似也可能需要p^2_n/n向右箭头0$。然而,如果$p^{3/2}_n/n\rightarrow0$,简单假设的似然比检验统计量$\Lambda$在$(-2\log\Lambda-p_n)/\sqrt{2p_n}\rightarrow_D\mathscr{n}(0,1)$的意义上具有chi-square近似。

引用

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斯蒂芬·波特诺伊。 “当参数数量趋于无穷大时,指数族的似然方法的渐近行为。” 安。统计师。 16 (1) 356 - 366, 1988年3月。 https://doi.org/10.1214/aos/1176350710

问询处

发布日期:1988年3月
首次在欧几里得项目中提供:2007年4月12日

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数字对象标识符:10.1214/aos/1176350710

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关键词:渐近的,中心极限定理,指数族,最大似然

版权所有©1988数学统计研究所

第16卷•第1期•1988年3月
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