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1988年3月 协方差和逆协方差均为线性的协方差假设
索伦·托尔弗·延森
安。统计师。 16(1): 302-322 (1988年3月)。 内政部:10.1214/aos/1176350707

摘要

本文证明了协方差和逆协方差均为线性的协方差假设是模型的乘积,每个模型都由(i)与实、复或四元数结构具有协方差的独立同分布随机向量或(ii)通过Clifford代数给出的协方差参数化的独立同分布随机向量。模型(i)众所周知。对于模型(ii),我们发现在假设分布是正态的情况下,最大似然估计和似然比检验统计量的精确分布。

引用

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索伦·托尔弗·延森。 “协方差假设在协方差和逆协方差中都是线性的。” 安。统计师。 16 (1) 302 - 322, 1988年3月。 https://doi.org/10.1214/aos/11763350707

问询处

发布日期:1988年3月
首次在欧几里得项目中提供:2007年4月12日

zbMATH公司:653.62042
数学科学网:MR924873型
数字对象标识符:10.1214/aos/1176350707

学科:
主要用户:62小时05
次要:62H10型,62H15型,62J10型

关键词:克利福德代数,协方差矩阵,Jordan代数,最大可能估计,多元正态分布

版权所有©1988数学统计研究所

第16卷•第1期•1988年3月
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