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本文证明了协方差和逆协方差均为线性的协方差假设是模型的乘积,每个模型都由(i)与实、复或四元数结构具有协方差的独立同分布随机向量或(ii)通过Clifford代数给出的协方差参数化的独立同分布随机向量。模型(i)众所周知。对于模型(ii),我们发现在假设分布是正态的情况下,最大似然估计和似然比检验统计量的精确分布。
索伦·托尔弗·延森。 “协方差假设在协方差和逆协方差中都是线性的。” 安。统计师。 16 (1) 302 - 322, 1988年3月。 https://doi.org/10.1214/aos/11763350707