为了分析非平稳类别时间序列，提出了一类简约灵活的模型。这些模型是随机独立分类观测回归模型的推广。在较弱且易于验证的条件下，证明了最大似然估计量的一致性、渐近正态性和有效性。详细讨论了二进制时间序列的一些模型。为了证明渐近性质，给出了一般随机过程的极大似然估计的一个定理。然后证明了该定理的假设是范畴时间序列要求的结果。为了证明这一点，使用了一些在类似情况下可能感兴趣的引理。