摘要
给出了时间序列模型中参数估计的影响泛函的定义。该定义涉及使用形式为$y^\gamma_t=(1-z^\gamma_t){x_t+z^\gamma_tw_t}$,$p=1,2,。。。,0\leq\gamma\leq1$其中$x_t$是一个核心过程(通常为高斯),$w_t$是污染过程,$z^\gamma_t“$是一种零对过程,$P(z^\gamma_t=1)={\gamma+0(\gamma$表示给定估计的函数表示,其中$y^\gamma_t$的度量$\mu^\gamma_y,0\leq\gamma\leq1$位于$(R^\infty,\beta^\inffy)$上平稳和遍历度量族的适当子集中。影响函数IF是T沿“弧”的导数,由$\mu^\gamma_y$作为$\gamma\rigtharrow0$跟踪,相应地,$\mu ^\gamma_y\rigthrow\gammax$跟踪。虽然这种影响函数在精神上与汉佩尔的影响曲线ICH在i.i.d.设置方面相似,但它与ICH不同。然而,国际单项体育联合会和非物质文化遗产之间建立了简单的关系。给出了有助于计算IF并确保IF有界的结果。我们使用各种污染过程计算了一阶自回归和一阶滑动平均参数的一些稳健估计的IF。给出了IF的总误差灵敏度(GES)的定义,并根据GES对一些估计进行了比较,同时用IF证明了一类广义RA估计具有一定的最优性。最后,指出了IF的一些可能推广。
引用
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道格拉斯·马丁。
维克托·尤海(Victor J.Yohai)。
“时间序列的影响函数。”
安。统计师。
14
(3)
781 - 818,
1986年9月。
https://doi.org/10.1214/aos/1176350027
问询处
发布日期:1986年9月
首次在欧几里得项目中提供:2007年4月12日
数字对象标识符:10.1214/aos/1176350027
受试者:
主要用户:62G35型
次要:10层62层,62M10个
关键词:影响曲线,影响功能,稳健的估计,时间序列
版权所有©1986数学统计研究所