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强相依高斯序列具有满足$f(x,θ)\sim|x|^{-\alpha。这里$\theta$是未知参数的向量。提出了一个$\theta$的估计量,并证明了它在适当的条件下是一致的和渐近正态的。分数高斯噪声和分数ARMA满足了这些条件,这是强相依序列的两个例子。
罗伯特·福克斯。 穆拉德·S·塔克库。 “强相依平稳高斯时间序列参数估计的大样本特性。” 安。统计师。 14 (2) 517 - 532, 1986年6月。 https://doi.org/10.1214/aos/1176349936