开放式访问
1986年6月 强相依平稳高斯时间序列参数估计的大样本性质
罗伯特·福克斯,穆拉德·S·塔克库
安。统计师。 14(2): 517-532 (1986年6月)。 内政部:10.1214/aos/1176349936

摘要

强相依高斯序列具有满足$f(x,θ)\sim|x|^{-\alpha。这里$\theta$是未知参数的向量。提出了一个$\theta$的估计量,并证明了它在适当的条件下是一致的和渐近正态的。分数高斯噪声和分数ARMA满足了这些条件,这是强相依序列的两个例子。

引用

下载引文

罗伯特·福克斯。 穆拉德·S·塔克库。 “强相依平稳高斯时间序列参数估计的大样本特性。” 安。统计师。 14 (2) 517 - 532, 1986年6月。 https://doi.org/10.1214/aos/1176349936

问询处

发布日期:1986年6月
首次在欧几里得项目中提供:2007年4月12日

zbMATH公司:606.62096
数学科学网:840512万令吉
数字对象标识符:10.1214/aos/1176349936

学科:
主要用户:2012年12月62日
次要:60F99型,62M10个

关键词:分数ARMA,分数高斯噪声,长程依赖性,最大似然估计,强烈的依赖性

版权所有©1986数学统计研究所

第14卷•第2期•1986年6月
返回页首