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1993年6月 EWMA、CUSUM和Shiryayev-Roberts方法检测均值偏移的比较
M.S.Srivastava先生,吴艳红
安。统计师。 21(2): 645-670 (1993年6月)。 内政部:10.1214/aos/1176349142

摘要

Pollak和Siegmund将Shiryayev-Roberts程序与基于条件平均延迟时间检测布朗运动漂移变化的CUSUM程序进行了比较。本文将Roberts提出的指数加权移动平均(EWMA)方法与Shiryayev-Roberts和CUSUM方法进行了比较。该比较基于Shiryayev倡导的平稳平均延迟时间。研究了平均控制运行长度较大时EWMA程序的优化设计及其渐近性质。结果表明,EWMA程序比其他两个程序效率低。

引用

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M.S.Srivastava先生。 吴艳红。 “EWMA、CUSUM和Shiryayev-Roberts检测均值偏移程序的比较。” 安。统计师。 21 (2) 645 - 670, 1993年6月。 https://doi.org/10.1214/aos/1176349142

问询处

出版日期:1993年6月
首次在欧几里得项目中提供:2007年4月12日

zbMATH公司:816.62068
数学科学网:MR1232510
数字对象标识符:10.1214/aos/1176349142

学科:
主要用户:62升10
次要:62N10型

关键词:平均运行长度,布朗运动,Ornstein-Uhlenbeck工艺,更新流程,平稳平均延迟时间

版权所有©1993数学统计研究所

第21卷•第2期•1993年6月
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