摘要
设$X_1,X_2,\ldots$可能是具有相同边际分布的相依随机变量。考虑这样的情况:$\bar{F}(x):=P\lbrack x_1>x\rbrack$在$\infty$处有规律地变化,未知的指数$-\alpha<0$将被估计。在身份证设置中,众所周知,Hill估计对于$\alpha^{-1}$是一致的,并且是渐近正态分布的。本文的目的是证明Hill估计的这种性质大大超出了独立设置。除了在非常一般的条件下得出的一些基本结果外,还详细考虑了观测值严格平稳并满足一定混合条件的情况。还研究了一个有限移动平均序列来说明结果。
引用
下载引文
泰伦兴。
“使用相关数据进行尾指数估计。”
安。统计师。
19
(3)
1547 - 1569,
1991年9月。
https://doi.org/10.1214/aos/1176348261
问询处
发布日期:1991年9月
首次在欧几里得项目中提供:2007年4月12日
数字对象标识符:10.1214/aos/1176348261
学科:
主要用户:10层62层
次要:62G05型
关键词:订单统计,参数估计,规则变化
版权所有©1991数学统计研究所