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基于信息准则a la Akaike(1969)AIC的最小化,给出了一般非平稳自回归模型阶估计强相合的充分条件。分析还涵盖了时间相关误差方差的情况。此外,还处理了随机回归模型中回归器选择的更一般情况。
B.M.Potscher。 “非平稳性下的模型选择:自回归模型和随机线性回归模型。” 安。统计师。 17 (3) 1257 - 1274, 1989年9月。 https://doi.org/10.1214/aos/1176347267