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对于方差已知的正态随机变量的平均值,当平均值限制在一个紧区间内时,导出了最优固定大小置信程序。反过来,这些置信过程基于一个相关的极小极大决策问题的解,该问题的特征是一个零损失函数和一个紧凑的区间参数空间。得到的极小极大规则是非随机、可容许的贝叶斯过程。将决策理论的结果推广到两个方面:(i)当抽样分布具有单峰、位置参数对称且具有(严格)单调似然比的密度函数时,也获得了结构相似(可容许)Bayes minimax规则;(ii)当放松单调似然比的假设时,再次获得结构相似的minimax规则(非随机、奇、单调过程类中的minimas)。
穆罕默德·泽提诺格鲁(Mehmet Zeytinoglu)。 马克斯·明茨。 “受限参数空间的最佳固定大小置信程序。” 安。统计师。 12 (3) 945 - 957, 1984年9月。 https://doi.org/10.1214/aos/1176346713