摘要
假设一个人能够连续观察一系列独立的观察值$X_1、X_2、\cdots$,使得$X_1、X_2,\cdots、X_{\nu-1}$是根据已知分布$F_0$分布的iid,而$X_\nu、X_}\nu+1}、\cdot$是根据未知分布$F_1$分布的。假设$\nu$未知,问题是在分布从$F_0$更改为$F_1$后尽快发出警报。从形式上讲,问题是找到一个停止规则$N$,它在某种意义上使$E(N-\nu\mid N\geq\nu)$最小化,受$E(N\mid\nu=\infty)\geq B$的限制。首先导出了一个作为贝叶斯规则极限的停止规则。然后给出了一个几乎极小极大规则;即,描述了满足$e(N^\ast\mid\nu=\infty)=B$的停止规则$N^\ast$,其中\begin{等式*}\begin{split}\sup_{1\leq\nu<\infty}e(N_ast-\nu\mid N^\asp\geq\nu)\-\inf_{\text{stopping rules}N|e(N|\nu=\ifty)\geq B\}}\sup_{1\\leq\nu<\inffy}e(N-\nu\med N\ geq\nu)=o(1)\end{split}\end}方程式*},其中$o(1\rightarrow 0$作为$B\right箭头\infty$。
引用
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莫西·波拉克。
“最佳检测分布变化。”
安。统计师。
13
(1)
206 - 227,
1985年3月。
https://doi.org/10.1214/aos/1176346587
问询处
发布日期:1985年3月
首次在欧几里得项目中提供:2007年4月12日
数字对象标识符:10.1214/aos/1176346587
学科:
主要用户:62升10
次要:60克40,62C10个,2015年1月62日,62N10型
关键词:控制图,贝叶斯规则的极限,极小极大规则,质量控制,顺序分析,停车时间
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