摘要
在正态线性回归分析中，有许多从不同角度提出的模型选择规则。对于信息准则AIC、FPE、$C_p$、PSS和BIC，显式地得到了所选模型的渐近分布和基于每个准则的渐近二次风险。
引用
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西井龙义。
“多元回归中变量选择准则的渐近性质。”
安。统计师。
12
(2)
758-765，
1984年6月。
https://doi.org/10.1214/aos/1176346522
问询处
发布日期：1984年6月
首次在欧几里得项目中提供：2007年4月12日
数字对象标识符：10.1214/aos/1176346522
受试者：
主要用户：62J05型
次要：2012年12月62日
关键词：C_p美元$,AIC公司,银行识别码,FPE公司,PSS系统,回归分析,变量的选择
版权所有©1984数学统计研究所
