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讨论了在(a)多项式分布和(b)$k$独立二项分布中估计参数的容许和极小极大估计。在(a)中,损失函数是$\sum^n_0\lbrack\delta_i(x)-\theta_i\rbrack^2/\theta_ i$,其中$\theta_0、\cdots、\theta-k(\sum\theta_a_i=1)$是多项式分布中的参数,估计量限制为$\sum|k_0\delta_ i(x)=1$。在(b)中,所考虑的损失函数是二次损失的加权和。证明方法基于Cramer-Rao不等式的多元模拟,并以一种新颖的方式使用发散定理。
英格拉姆·奥尔金。 米尔顿·索贝尔。 “多项式分布和K独立二项分布的容许和最小极大估计。” 安。统计师。 7 (2) 284 - 290, 1979年3月。 https://doi.org/10.1214/aos/1176344613