摘要
提出了一种基于条件期望方差平方和最小化的随机过程估计方法。在各种条件下，证明了估计的强相合性、渐近联合正态性和重对数收敛速度。特别注意平稳遍历过程和马尔可夫过程是渐近平稳和遍历的广泛研究情况。详细计算了一类带迁移的亚临界分支过程的估计量及其极限协方差矩阵。对估计量的性能进行了简单的蒙特卡罗研究。
引用
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劳伦斯·A·克里姆科。
保罗·尼尔森（Paul I.Nelson）。
“关于随机过程的条件最小二乘估计。”
安。统计师。
6
(3)
629 - 642,
1978年5月。
https://doi.org/10.1214/aos/1176344207
信息
出版日期：1978年5月
首次在欧几里得项目中提供：2007年4月12日
数字对象标识符：10.1214/aos/1176344207
学科：
主要用户：2005年6月2日
次要：10层62层,62M10个
关键词：渐近正态性,移民分支程序,一致性,遍历马尔可夫过程,估计,重对数,固定流程,时间序列
版权所有©1978数学统计研究所
