如果$x（\bullet）$是一个时间序列，它可以写成$x（t）=s（t）+n（t）$，其中$t$是整数，$s（\bull）$是顺序为$q$和$n（\bullat）$的自回归信号，则该模型具有$q+2$参数。这些是（i）$q$自回归参数（ii）自回归方案的剩余方差和（iii）白噪声的方差。提出了一种估计$q+2$参数的方法。该方法基于与回归理论的类比，在正态序列的情况下，得到强一致的有效估计。