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我们提出了一种基于周期图的连续平稳高斯过程分形指数和分形维数的估计方法。我们认为,对于这种应用,周期图的余弦部分比完整周期图更合适。术语“半周期图”用于描述余弦分量,我们的估计基于频率算法对半周期图对数的简单线性回归。导出了估计量的理论性质,包括其偏差、方差和渐近分布。只需在固定的时间间隔内记录一小段过程轨迹,就可以实现一致性。我们不需要对协方差函数进行参数化建模,只需对协方差在原点附近的行为假设温和的条件。从理论和数值两方面讨论了混叠问题,并在仿真研究中评估了估计器的数值特性。
Grace Chan。 彼得·霍尔(Peter Hall)。 D.S.波斯基特。 “基于周期图的分形特性估计。” 安。统计师。 23 (5) 1684 - 1711, 1995年10月。 https://doi.org/10.1214/aos/1176324319