摘要
假设协方差平稳过程的某些加权部分和在鞅差中是线性的,但对其谱没有任何限制,给出了一个中心极限定理。我们将结果应用于核非参数固定设计回归,给出了一个单中心极限定理,该定理表明了仅在零频率下的误差谱行为如何影响渐近分布,并涵盖了长程、短程和负相关。我们展示了在缺乏先前关于哪种依赖形式的知识的情况下,如何对回归估计进行研究,并展示了当长期依赖可以被视为理所当然时,更简单的研究是可能的。
引用
下载引文
P.M.罗宾逊。
“具有相依误差的非参数回归的大样本推断。”
安。统计师。
25
(5)
2054年至2083年,
1997年10月。
https://doi.org/10.1214/aos/1069362387
问询处
出版日期:1997年10月
欧几里得项目首次提供:2003年11月20日
数字对象标识符:10.1214/aos/1069362387
学科:
主要用户:60G18年,62G07年
次要:6220国集团
关键词:自相关,中心极限定理,长期依赖性,非参数回归
版权所有©1997数学统计研究所