在误差和随机回归变量都存在长期相关性的情况下，建立了包含广义最小二乘的时间序列回归估计的中心极限定理。该设置和结果与早期关于长范围相关误差回归的工作存在显著差异。允许在任何频率下出现光谱奇点。当误差中足够强的谱奇异性与回归量在同一频率上重合时，最小二乘不再需要$n^{1/2}$一致，其中n个是样本大小。然而，我们证明了我们的估计类是$n^{1/2}$一致且渐近正态的。在广义最小二乘情况下，我们表明，当误差自相关仅为有限多个参数所知时，仍然可以进行有效估计。我们包括对有限样本性能的蒙特卡罗研究，并提供了对非线性最小二乘法的扩展。