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本文分析了标准协方差矩阵检验在维数较大,特别是大于样本量时是否有效。在后一种情况下,样本协方差矩阵的奇异性使似然比检验退化,但基于样本协方差阵特征值的二次型的其他检验仍保持良好定义。我们研究了当维数和样本量一起趋于无穷大时,这些检验的一致性和极限分布,它们的比率收敛到一个有限的非零极限。我们发现,现有的球度测试对高维是鲁棒的,但对协方差矩阵与给定矩阵的相等性的测试不是鲁棒的。对于后一种测试,我们对现有的测试统计量进行了新的校正,使其对高维是鲁棒的。
奥利维尔·莱多特(Olivier Ledoit)。 迈克尔·沃尔夫。 “当维数与样本量相比较大时,对协方差矩阵进行一些假设检验。” 安。统计师。 30 (4) 1081 - 1102, 2002年8月。 https://doi.org/10.1214/aos/1031689018