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在回归分析的背景下,众所周知,残差cusum过程可以作为构建各种综合、平滑和方向性优度测试的基础。由于更深入的分析需要将cusum分解为其主成分,而这很难获得,因此我们建议用其创新鞅来代替此过程。结果表明,在复合零模型下,得到的测试是(渐近)无分布的,并且可以很容易地执行。包括一项模拟研究,该研究表明,分布近似已经适用于中小型样本。
温弗里德·斯图特。 赛尔克·蒂斯。 朱立兴。 “模型检验回归:一种创新过程方法。” 安。统计师。 26 (5) 1916 - 1934, 1998年10月。 https://doi.org/10.1214/aos/1024691363