摘要
本文研究了一类对检验自回归模型的优良性有用的检验。这些测试基于一类以某些残差为标志的经验过程。本文首先给出了它们在零假设下的大样本行为。然后给出了底层过程的一个鞅变换，使基于它的测试渐近无分布。还简要讨论了这些测试的一致性。
引用
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希拉·库勒（Hira L.Koul）。
温弗里德·斯图特。
“非参数模型检查时间序列。”
安。统计师。
27
(1)
204 - 236,
1999年2月。
https://doi.org/10.1214/aos/1018031108
问询处
出版日期：1999年2月
欧几里得项目首次提供：2002年4月5日
数字对象标识符：10.1214/aos/1018031108
学科：
主要用户：2017年1月60日
次要：62J02型,62M10个,62立方米
关键词：$\psi$-残差,自回归中值函数,标记的经验过程,鞅变换检验
版权所有©1999数学统计研究所
