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建立了具有分数ARIMA($p,d,q$)误差的回归模型的局部渐近正态性。该结果允许在长记忆环境中以渐近最优的方式解决各种推理问题:假设检验、判别分析、基于秩的检验、局部渐近极小极大和自适应估计等,并详细讨论了局部渐近极小极大自适应估计的构造。
Kokyo Choy。 马克·哈林。 阿卜杜斯兰·塞鲁克(Abdeslam Serroukh)。 田口正男(Masanobu Taniguchi)。 “具有长记忆扰动的回归模型的局部渐近正态性。” 安。统计师。 27 (6) 2054 - 2080, 1999年12月。 https://doi.org/10.1214/aos/1017939250