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我们研究加权样本均值和协方差的渐近行为,其中权重由初始稳健估计量的马氏距离确定。我们导出了加权估计的显式展开式。从这个展开式可以看出,重加权并没有提高初始估计的收敛速度。我们还证明,如果使用平滑$S$-估计来确定权重,则加权估计是渐近正态的。最后,我们将比较重加权$S$-估计量与$S$-S估计量的其他两个改进:$\tau$-估计和约束$M$-估计的效率和局部稳健性。
亨德里克·洛普哈。 “多元位置和散布的加权估计量的渐近性。” 安。统计师。 27 (5) 1638 - 1665, 1999年10月。 https://doi.org/10.1214/aos/1017939145