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1974年8月 保持正的随机游动的泛函中心极限定理
唐纳德·伊格哈特
安·普罗巴伯。 2(4): 608-619 (1974年8月)。 内政部:10.1214/aop/1176996607

摘要

设$\{xi_k:k\geqq1\}$是一个独立的同分布随机变量序列,其中$E\{xi_1}=0$和$E\xi_1^2\}=\sigma^2,0<\sigma ^2<\infty$。通过设置$S_0=0,S_n=\xi_1+\cdots+\xi_n,n\geqq1$,形成随机游走$\{S_n:n\geqq 0\}$。设$T$表示集合$(-infty,0\rbrack$通过随机游动的击中时间。本文的主要结果是随机函数$S_{lbrack nt\rbrack}/\sigma n^{frac{1}{2}的函数中心极限定理},0\leqq t\leqq 1$,条件是$t>n$。极限过程$W^+$是根据标准布朗运动确定的。对于随机部分和和更新过程,也得到了类似的结果。最后,在$E\{xi_1}=\mu>0$的情况下,证明了$(S_{lbrack-nt\rbrack}-\munt)/\sigma-n^{frac{1}{2}$的条件(在$T>n$上)和无条件弱极限是相同的,即布朗运动。

引用

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唐纳德·伊格哈特(Donald L.Iglehart)。 “有条件保持正的随机游动的泛函中心极限定理。” 安·普罗巴伯。 2 (4) 608 - 619, 1974年8月。 https://doi.org/10.1214/aop/1176996607

问询处

出版日期:1974年8月
首次在欧几里得项目中提供:2007年4月19日

zbMATH公司:299.60053
数学科学网:MR362499型
数字对象标识符:10.1214/aop/1176996607

学科:
主要用户:60F05型
次要:60G65型,60K25码

关键词:条件极限定理,函数中心极限定理,不变性原理,随机行走,更新理论,弱收敛

版权所有©1974数学统计研究所

第2卷•第4期•1974年8月
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