摘要
观察具有一致有界增量的鞅,直到它第一次穿过高度$a$的水平线。给定过去的增量到交叉点的条件方差之和是交叉时间的内在度量。给出了该交叉时间的拉普拉斯变换的简单且相当尖锐的上下界,这表明该分布实际上与布朗运动交叉时间的分布相同,即使在尾部也是如此。这个论点可以用来将Bernstein和Kolmogorov不等式推广到相依情形,证明鞅的重对数律。这个论点也可以用来证明鞅的Levy中心极限定理。结果可以推广到增量满足增长条件的鞅。
引文
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大卫·A·弗里德曼。
“鞅的尾概率。”
安·普罗巴伯。
三
(1)
100 - 118,
1975年2月。
https://doi.org/10.1214/aop/1176996452
问询处
出版日期:1975年2月
首次在欧几里得项目中提供:2007年4月19日
数字对象标识符:10.1214/aop/1176996452
学科:
主要用户:60层10
次要:60F05型,2015年1月60日,60克40,60G45型
关键词:中心极限定理,穿越时间,重对数定律,鞅,尾部概率
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