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设$\{X_k:k\geqq1\}$是一个i.i.d.rv序列,其中$E(X_i)=0$和$E(X_i^2)=\sigma^2,0<\sigma ^2<\infty$。设置$S_n=X_1+\cdots+X_n$。设$Y_n(t)$为$t=k/n$的$S_k/\sigman^\frac{1}{2}$,并在别处适当插值。本文给出了Iglehart定理的一个推广,该定理说明了$Y_n(t)$的弱收敛性,条件是保持正,到一个合适的极限过程。
埃尔文·博尔豪森(Erwin Bolthausen)。 “关于保持正的随机游动的泛函中心极限定理。” 安·普罗巴伯。 4 (3) 480 - 485, 1976年6月。 https://doi.org/10.1214/aop/1176996098