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2004年1月 大维样本协方差矩阵线性谱统计的CLT
Z.D.Bai先生,杰克·西尔弗斯坦
安·普罗巴伯。 32(1A): 553-605 (2004年1月)。 内政部:10.1214/aop/1078415845

摘要

设$B_n=(1/n)T_n^{1/2}X_nX_n^*T_n^}1/2}$,其中$X_n=(X_{ij})$是$n次n$,i.i.d.复杂标准项具有有限的四阶矩,$T_n^{1/2{$是非负定厄米特矩阵$T_n$的厄米特平方根。研究了特征值为$B_n$的泛函在$n/n$接近正常数时的极限行为,其中每个泛函的权重相等。由于$B_n$经验谱分布的极限行为,已知这些线性谱统计收敛于非随机量。本文通过证明它们在适当缩放后形成紧序列,证明了它们的收敛速度为$1/n$。此外,如果$\expp X^2_{11}=0$和$\expp | X_{11}| ^4=2$,或者如果$X_{11}$和$T_n$是实数,$\expp X_{11}^4=3$,则它们被证明具有高斯极限。

引用

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Z.D.Bai。 杰克·西尔弗斯坦。 “CLT用于大维样本协方差矩阵的线性谱统计。” 安·普罗巴伯。 32 (1A) 553 - 605, 2004年1月。 https://doi.org/10.1214/aop/1078415845

问询处

发布日期:2004年1月
首次在欧几里得项目中提供:2004年3月4日

zbMATH公司:1063.60022
数学科学网:MR2040792型
数字对象标识符:10.1214/aop/1078415845

学科:
主要用户:15A52型,60F05型
次要:62小时99

关键词:特征值的经验分布函数,线性光谱统计,随机矩阵,Stieltjes变换

版权所有©2004数学统计研究所

第32卷•第1A期•2004年1月
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