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设$B_n=(1/n)T_n^{1/2}X_nX_n^*T_n^}1/2}$,其中$X_n=(X_{ij})$是$n次n$,i.i.d.复杂标准项具有有限的四阶矩,$T_n^{1/2{$是非负定厄米特矩阵$T_n$的厄米特平方根。研究了特征值为$B_n$的泛函在$n/n$接近正常数时的极限行为,其中每个泛函的权重相等。由于$B_n$经验谱分布的极限行为,已知这些线性谱统计收敛于非随机量。本文通过证明它们在适当缩放后形成紧序列,证明了它们的收敛速度为$1/n$。此外,如果$\expp X^2_{11}=0$和$\expp | X_{11}| ^4=2$,或者如果$X_{11}$和$T_n$是实数,$\expp X_{11}^4=3$,则它们被证明具有高斯极限。
Z.D.Bai。 杰克·西尔弗斯坦。 “CLT用于大维样本协方差矩阵的线性谱统计。” 安·普罗巴伯。 32 (1A) 553 - 605, 2004年1月。 https://doi.org/10.1214/aop/1078415845