摘要
本文从金融理论中的随机微分效用模型出发，证明了一类倒向随机微分方程解的存在唯一性。在可能的情况下，我们展示了我们的结果，假设方程中涉及的项不超过可积性。我们还证明了一个后向随机微分方程解的存在性和唯一性，其中，在对Lipschitz常数的更严格的假设下，解显式地依赖于其自身轨迹的过去和未来。
引用
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法比奥·安东内利。
“前后向随机微分方程。”
附录申请。普罗巴伯。
三
(3)
777 - 793,
1993年8月。
https://doi.org/10.1214/aoap/1177005363
问询处
出版日期：1993年8月
首次在欧几里得项目中提供：2007年4月19日
数字对象标识符：10.1214/aoap/1177005363
学科：
主要用户：60 H10型
次要：第34页
关键词：调整后的流程,后向随机微分方程,半鞅可选投影
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