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2001年8月 随机过程的长而奇怪的段
彼得·曼斯菲尔德,斯维特洛扎尔·拉切夫,吉纳迪·萨莫罗德尼茨基
附录申请。普罗巴伯。 11(3): 878-921 (2001年8月)。 DOI:10.1214/aoap/1015345352

摘要

我们研究具有规则变化尾部的线性平稳随机过程中的长奇异区间。结果表明,作为样本大小的函数,最长奇怪区间的长度在参数空间的不同部分以不同的速率增长。我们认为,这一现象可以被视为短期和长期依赖之间的一种相变。我们证明了一个极限定理,该定理可以作为统计检测长程相关性的基础。

引用

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彼得·曼斯菲尔德。 斯维特洛扎尔·拉切夫。 根纳迪·萨莫罗德尼茨基(Gennady Samorodnitsky)。 “随机过程的长而奇怪的片段。” 附录申请。普罗巴伯。 11 (3) 878 - 921, 2001年8月。 https://doi.org/10.1214/aoap/1015345352

问询处

出版日期:2001年8月
欧几里得项目首次提供:2002年3月5日

zbMATH公司:1052.60025
数学科学网:MR1865027
数字对象标识符:10.1214/aoap/1015345352

学科:
主要用户:60英尺15英寸,60亿10
次要:60G70型

关键词:金融应用,极值分布,沉重的尾巴,无限移动平均,保险,大偏差,长程依赖性,马克西玛,规则变化,平稳过程,电信

版权所有©2001数学统计研究所

第11卷•第3期•2001年8月
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