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我们研究具有规则变化尾部的线性平稳随机过程中的长奇异区间。结果表明,作为样本大小的函数,最长奇怪区间的长度在参数空间的不同部分以不同的速率增长。我们认为,这一现象可以被视为短期和长期依赖之间的一种相变。我们证明了一个极限定理,该定理可以作为统计检测长程相关性的基础。
彼得·曼斯菲尔德。 斯维特洛扎尔·拉切夫。 根纳迪·萨莫罗德尼茨基(Gennady Samorodnitsky)。 “随机过程的长而奇怪的片段。” 附录申请。普罗巴伯。 11 (3) 878 - 921, 2001年8月。 https://doi.org/10.1214/aoap/1015345352